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金字塔测试和公式优化(例二)

发布:战士2016-4-27 21:54分类: 金字塔公式 标签: 操盘手 量化交易系统 文华财经 抛物转向 金字塔

MA均线交叉的条件选股测试和条件优化

      测试:

      承接上面的例子,我们结合市场的普通使用状况和我们的优化表中的数据采用其中一组合适的参数作为测试的对象,来分析市场广为流传的均线买入卖出法进行测试。

      输入MA均线的公式,并且使用参数5,10进行测试:

      注意这里为了模拟真实的10万资金在一段时间内按照规定好的条件连续的买入和卖出,最终统计在一定的时间内的一个模拟帐户的交易收益!我们选择了全市场测试:

      从20000101-20060226我们测试了所有的上海市场的A股得出了以上的结论,总共的交易信号数量达到4656个,其中信号的优劣各占5成,但是年收益率为1.72%,就是说条件MA5向上交叉MA10日均线的利润几乎为0!

      优化:

      既然借助计算机和金字塔决策交易系统的我们已经测得“如果只是简单的使用MA均线,即便改变使用最佳的参数,而不考虑其他的因素的话,从概率的角度上讲,基本是两平微亏的局面......所以为了更好的利用计算机的作用帮助我们寻找更高更好的交易策略,需要对原来的条件进行更改或者加以限制,过滤掉多余的错误的信号”。

      在优化的过程中,我们需要分析全部的各个信号出现时当天的具体状况,然后剔除比较恶劣的条件......尽量保留真实有效的信号!

      以下是我们随机寻找了一个补充条件,当天出现大阳线和MA均线配合使用:

      则现在的测试条件变为:

      A1:=MA(CLOSE,5);

      A2:=MA(CLOSE,10);

      AA:=CROSS(A1,A2);

      B1:=CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.07;

      B2:=CLOSE=HIGH;

      AA AND B1 AND B2

      再用以同样的条件下进行测试,我们得到了以下的图标,可以见到收益有了较为明显的提高!这样一来,说明新的公式所描述的选股条件较原来的条件更有意义,在实际操作中的参考价值也相对要高。

      收益率:61.29%      交易数量:48     胜率:    75%

      事实上每一个公式都是通过这样的测试,不断的完善之后才会交给到正式的市场去再检验,如果您承认市场是可以找到这样的规律,它们确实存在,那么这个公式才会有意义,您才会去不断的改良它!作为技术分析的前提,也正是我们金字塔决策交易系统公式发挥作用的前提!

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