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金字塔测试和公式优化(例一)

发布:战士2016-4-27 21:54分类: 金字塔公式 标签: 国内商品期货开户交易 量化交易系统 模型 文华财经 金字塔 博易大师

      MA均线指标参数优化和测试

      MA均线指标是我们较为常用的一个技术指标,我们通过测试平台来初步检验一下该指标的使用效果,当然我们所能做到的是假设我们在历史的某一天计算机提示了一个买入点,并且我们按照这个提示在当时进行了买入的操作--在一段时间之后的行情将会检验我们在此之前的操作的合理与否!

      参数名   最小   最大   缺省

      N1           0          300       5

      N2           0          300      10

      MA5:MA(CLOSE,N1);

      MA10:MA(CLOSE,10);

      因为不同的均线周期数应用了不同的分析市场中有不同的反映,根本的原因在于每一个合理的市场都存在自己的运行周期,所以个股的表现也紧紧地和市场联系在一起,体现在指标分析当中,就效果较好的指标参数可以比较准确地描述和预测股票运行的方向。以下我们利用测试平台来检验和寻找理想的MA均线参数。

      第一步:在测试平台中选择MA均线指标;

      第二步:点击下一步,设定测试时段和交易规则;

      在上例中,我们选择了从20000101-20070226这一时间段,并且选定了买入规则为指标线MA1向上穿过了MA2的时候使用全部的资金买入。

      第三步:设定相应的卖出条件和停损条件,并且选定测试的股票数量和对象,我们假设使用整个沪市的股票进行测试!

      市场模型:

      注意这里为了检测真实的全市场的信号状况,我们选择了单品种测试;

      10万资金,我们是针对的出现的所有的信号都按照20天10%的测评条件进行测试,无论信号出现的时间、次序,是否可以成为真实的买入点;现在提供另外的全市场测试,允许我们模拟真实的10万资金在一段时间内按照规定好的条件连续的买入和卖出,最终统计在一定的时间内的一个模拟帐户的交易收益!

      第四步:在浏览了整个测试的结构和条件之后,金字塔决策交易系统提供了参数优化的模型--或者您可以直接略过参数优化直接进入到结果测试当中去。

      为了简单起见,我们选用了对两条指标线的参数进行优化测试,一条是短期均线;另外是一条长期均线,短期均线的优化步长设定为5,长期为10,整个优化的次数不得超过10000次。

      测试的结果分别在以下用两种表达方式分别用图表形象地列出:

      分析:

      通过以上的两图一表,我们可以发现以下的特征:在列表结果中,所有的成功率集中在50%-60%的窄区间内,说明参数周期的长短没有对结果产生太大,太剧烈的影响,在图形方式中,可以观察到参数范围(5,20)-( 15,20)之间的颜色为红色,也就是说净利润最高;

      假定以第一个参数为序列递增,信号的数量相反下降,从15367个信号降到了3000个,可见参数对信号的多寡有很大的影响,在实际投资中产生的交易机会的把握会同样有影响;

      现在可以解释为什么我们通常会使用5、10、20、30等几个参数作为MA均线的原因了!在保障几乎相当的成功率的前提下,选择最多的信号密集区是我们在实战当中必要的客观技术要求下的环境,也正是这一点促使产生这样的参数,并且被很多的投资者认可,我们通过测评系统的计算,得出了结论!同样我们可以通过这个测评系统得到其它的所有公式、指标等等其相关的最佳参数集,从而完成了公式优化的第一大步!

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